机器学习与因子投资——从基础到实践 115盘 下载 pdf txt 电子版 mobi snb docx

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第 1 章 符号与数据

1．1 符号

1．2 数据集

第 2 章 简介

2．1 背景

2．2 投资组合构建流程

2．3 机器学习不是“魔杖”

第3 章 因子投资与资产定价异象

3．1 简介

3．2 异象检验

3．3 因子还是特征

3．4 热门话题：动量、择时和ESG

3．5 与机器学习的联系

3．6 代码练习

第4 章 数据预处理

4．1 认识你的数据

4．2 缺失值

4．3 异常值检测

4．4 特征工程

4．5 打标签

4．6 处理持续性问题

4．7 扩展

4．8 代码和结果

4．9 代码练习

第5 章 惩罚性线性回归和稀疏对冲最小方差组合

5．1 惩罚性线性回归

5．2 稀疏对冲最小方差组合

5．3 预测性回归

5．4 代码练习

第6 章 树模型

6．1 简单决策树

6．2 随机森林

6．3 提升树：Adaboost

6．4 提升树：极端梯度提升（extreme gradient boosting）算法

6．5 讨论

6．6 代码练习

第7 章 神经网络

7．1 原始感知机

7．2 多层感知机

7．3 其他实际问题

7．4 关于基础多层感知机的代码示例和注释

7．5 循环神经网络

7．6 其他常用架构

7．7 代码练习

第8 章支持向量机

8．1 用SVM 进行分类

8．2 用SVM 进行回归

8．3 实践

8．4 代码练习

第9章 贝叶斯方法

9．1　贝叶斯框架

9．2 贝叶斯采样

9．3 贝叶斯线性回归

9．4　朴素贝叶斯分类器

9．5 贝叶斯加性回归树

第 10章 验证和调参

10．1 学习参数

10．2 验证

10．3 寻找好的参数

10．4 关于验证的简短讨论

第 11章 集成模型

11．1 线性集成

11．2 堆叠集成

11．3 扩展

11．4 代码练习

第 12章 投资组合回测

12．1 基本设定

12．2 将信号转化为投资组合的权重

12．3 绩效评估

12．4 常见错误和问题

12．5 非平稳性：预测是困难的

12．6 第 一个例子：一个完整的回测

12．7 第二个例子：过拟合

12．8 代码练习

第 13 章 可解释性

13．1 全局模型

13．2 局部模型

第 14 章两个关键概念：因果关系和非平稳性

14．1 因果关系

14．2 处理不断变化的环境

第 15 章无监督学习

15．1 预测变量的相关性问题

15．2 主成分分析和自编码器

15．3 k -means 聚类

15．4 最近邻方法

15．5 代码练习

第 16 章强化学习

16．1 理论布局

16．2 维度灾难

16．3 策略梯度

16．4 简单案例

16．5 结束语

16．6 练习

附录1 变量说明

附录2 练习答案

附录3 Python代码（扫书中二维码获取）

参考文献（扫书中二维码获取）

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